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我国大米价格波动特征及影响因素的实证分析
时间：2021-02-06 下载该word文档
Empirical Analysis of the Rice Price Volatility Characteristics and Influencing Factors in China
作者：周洲;李光泗
作者机构：南京财经大学粮食安全与战略研究中心 出版物刊名：价格理论与实践 页码：93-96页
年卷期：2016年 第3期
主题词：大米价格波动;TARCH模型;集簇性;非对称性
摘要：本文运用TARCH模型对我国大米价格的波动特征进行实证分析,并综合运用相关分析、协整检验、格兰杰因果检验以及多元回归模型对我国大米价格波动的影响因素进行了定量研究。研究发现,我国大米价格波动具有集簇性,前期大米价格的波动对当期价格波动的影响较大且具有持续性;研究还表明我国大米价格波动具有非对称性,且价格上涨比价格下跌对市场的波动影响更大。影响因素的研究结果表明,稻谷价格的变动、上一期的稻谷产量、上一期的大米价格的波动以及稻谷单产对当期大米价格波动有显著影响。
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