金融市场部

一、市场风险管理

（一）访谈主题：1、交易的产品和种类：了解金融市场部的业务范围。

2、业务规划：了解交易业务的未来规划。

3、政策、规定：了解部门在风险管理中的职责，相关办法操规的制定与执行情况。

4、风险计量：了解市场风险计量状况。

5、限额管理：了解交易业务的限额管理状况。

6、风险报表：了解行内市场风险相关报表情况。

7、IT系统支持：了解交易业务开展的系统平台。

8、其他：了解与市场风险管理相关的其它事项。

（二）访谈提纲

1、现有金融市场业务主要有哪些？是否有外币债券业务？

2、计入交易账户的产品有哪些？

3、交易账户是否每日估值？估值方法的制定和承担估值责任的部门分别是谁？

4、现有交易账户和银行账户的划分工作的开展情况（如：有无具体的划分标准、账户调整标准、相关流程、责任部门）？是否在业务交易之前就确定该项交易的账户归属？在交易之初，是否由交易员在交易系统或信息管理系统中对交易账户做审计标识？是否有监管账户调整的历史？

5、理财产品的操作如何？

6、是否至少每年都有一个投资计划？内容有哪些？

7、对于资金交易业务的发展规划是怎样的？

8、是否会增加交易产品种类？具体包括哪些？

9、现在行里市场风险的牵头管理部门是不是金融市场部？若是，如何开展具体工作？是否有具体的职责分工，如风险的分析与计量、监控、报告等职责；

10、市场风险相关的政策、办法、操规是不是由贵部门牵头制定？有无专门的市场风险管理政策、交易账户与银行账户划分管理办法、估值办法、限额管理办法、压力测试办法或相关文件等？

11、目前是否提供交易账户信息及金融市场业务的银行账户敞口信息以供其它部门进行资本计提？

12、在开展新产品和新业务之前是否牵头/参与其风险识别工作？是否有相关的办法、操规？其中是否包含具体的审批流程？（部门职责中没有具体描述）

13、是否负责或参与市场风险压力测试和方案的制定？若是，具体情境设置、测试、汇报流程怎样？有无相关应急预案？是否针对风险因素识别工作进行详细的说明，包括工作要点与步骤要求等？

14、贵部门是否承担估值的责任？交易账户与银行账户的估值频率？估值方法的制定和承担估值责任的部门分别是谁？采用哪些估值模型？是否借助系统？是否对估值模型和方法等并有明确的规定？是否有专门的估值管理办法？

15、是否对交易账户、银行账户采用不同的风险计量方法、指标？具体是什么？相关假设、参数、频率、汇报层级、职责分工？

16、是否对市场风险进行了相应的资本计提？方法？

17、是否开展相关的市场风险压力测试？主要方法及频率？压力情景包括？是否借助软件实施？

18、是否通过相关流程的制定来明确交易的操作控制要求？如交易权限等( 交易员、部门老总目前是否有交易权限？额度是多少？)；

19、是否有关于市场风险限额的管理办法？具体分工如何？

20、关于限额管理，是否制定了清晰的流程？

21、是否设定了风险限额，对交易规模进行监控？限额的分配、执行、汇报和审批流程是怎样的？

22、目前，使用的市场风险限额有哪些？是否针对市场风险限额管理制定了相关的政策和制度？是否包括限额的结构、限额管理相关部门职能、限额制定方法、限额应用方法、限额监控方法、限额预警方法以及突破限额后的控制方法？

23、是否有相应的风险应急管理要求？当市场出现不利变化时，及时调整投资，降低风险水平？

24、目前业务部门是否参与行内市场风险相关报表的定期报送？报表内容？报送频率？

25、现有业务在什么系统中进行操作？具体操作过程如何？

26、是否有前台交易系统？其是否包括风险分析功能？

27、是否拥有掌控市场风险管理技能的人才？如：能使用复杂模型的员工；

28、部门绩效是否直接与市场风险所带来的损失挂钩？

二、信用风险管理

（一）访谈主题：1、信贷业务整体管理架构与职责分工：了解目、银行的信贷管理现状。

2、信贷业务流程：了解目前同业信贷业务流程。

3、IT系统支持：了解同业信贷业务的相关系统。

4、风险计量模型：关键角色、业务特点和风险特点，了解银行数据积累情况。

（二）访谈提纲

1、了解目前银行的信贷业务管理现状，包括：

（1）与同业业务管理相关的机构部门和职责分工

（2）总行各业务部门和分支机构的职责分工和管理报告内容

（3）相关的主要政策制度内容和负责部门，修订频度

2、了解目前银行的同业业务全流程，包括：

（1）客户管理与集团客户管理

（2）同业准入、授信管理

（3）组合管理，风险限额管理与风险监控报告等

3、现有与同业信贷业务相关的系统包括哪些？分别是什么部门负责管理？

4、目前全行的同业业务情况介绍，包括客户类型、业务规模、产品类型以及客户在行业、地区、规模、级别等方面的分布等；

5、是否包括境外交易对手的业务？

6、目前全行的公司客户违约情况介绍及在行业、地区、规模方面的分布情况介绍；

7、目前同业业务的主要业务特点和风险特点；

8、客户信息收集的内容和存储介质是什么；

9、如何确保信息录入的质量与准确性；

10、历史数据积累和存储的介绍（历史长度，存储介质，收集难度等）